Сравнение SMIFX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -6.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и JEPQ
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SMIFX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SMIFX
JEPQ
Сравнение SMIFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 8.55 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и JEPQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и JEPQ
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и JEPQ
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -20.07% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.82% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -4.77% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -3.55% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.38% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и JEPQ
Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.94% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.52% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 18.53% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 16.90% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 16.90% | +7.26% |