Сравнение SMIFX с BAGPX
SMIFX (Sound Mind Investing Fund) and BAGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SMIFX returned 9.55%/yr vs 8.14%/yr for BAGPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMIFX charges 1.19%/yr vs 0.68%/yr for BAGPX.
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и BAGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у BAGPX с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции BAGPX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.14% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.55%
BAGPX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам SMIFX и BAGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 17.18% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
BAGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares | 10.06% | 15.67% | 2.29% | 15.54% | -16.08% | 7.33% | 20.85% | 20.62% | -6.19% | 14.35% |
Correlation
The correlation between SMIFX and BAGPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between SMIFX and BAGPX shifts across timeframes, from 0.79 (5 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIFX vs. BAGPX — Ранг доходности на риск
SMIFX
BAGPX
Сравнение SMIFX c BAGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | BAGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.12 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 14.08 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | BAGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.52 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и BAGPX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки BAGPX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и BAGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIFX | BAGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -47.25% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.33% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -17.99% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -22.07% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -22.37% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | 0.00% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -6.49% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.62% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и BAGPX
Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 3.04%, в то время как у BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIFX | BAGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.21% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.68% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 9.08% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 11.87% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 11.30% | +12.88% |
Сравнение комиссий SMIFX и BAGPX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BAGPX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и BAGPX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BAGPX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares | 7.11% | 7.83% | 0.00% | 2.75% | 2.28% | 7.40% | 3.54% | 3.50% | 7.13% | 2.91% | 1.55% | 9.78% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.55% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
SMIFX and BAGPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGPX has higher volatility (3.21%) compared to SMIFX (3.04%). In terms of maximum drawdown, SMIFX dropped -54.33% vs BAGPX's -47.25%.
BAGPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIFX и BAGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор