PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIFX с SMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIFX с SMIDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX).

SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIFX и SMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIFX и SMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		6.63%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		2.25%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, SMIFX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SMIDX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции SMIDX по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.07% соответственно.

SMIFX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.72%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.88%
1 год
12.62%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.18%
10 лет*
8.71%

SMIDX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.25%
6 месяцев
6.24%
1 год
22.34%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.58%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Mind Investing Fund

SMI Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с CSTAXSMIFX с WWWEXSMIFX с PALDXSMIFX с SICIX
Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с MOOD

Сравнение комиссий SMIFX и SMIDX

И SMIFX, и SMIDX имеют комиссию равную 1.19%.

SMIFX
Sound Mind Investing Fund
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

SMIFX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIFX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIFXSMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.74

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.40

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.64

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

10.78

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIFX vs. SMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SMIDX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIFX и SMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIFXSMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.74

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между SMIFX и SMIDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIFX и SMIDX

Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности SMIDX в 11.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		5.00%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.57%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SMIFX и SMIDX

Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и SMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIFXSMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-21.99%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.73%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.36%

-21.99%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-21.99%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-5.47%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-6.39%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.14%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIFX и SMIDX

Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 4.32%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIFXSMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.49%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.15%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

13.10%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

10.64%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

10.08%

+14.07%