PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIFX с SMIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIFX с SMIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIFX (Sound Mind Investing Fund) and SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) are both mutual funds - SMIFX is a Diversified Portfolio fund managed by SMI Funds, while SMIDX is a Tactical Allocation fund managed by SMI Funds. Over the past 10 years, SMIFX returned 9.52%/yr vs 6.83%/yr for SMIDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMIFX и SMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIFX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SMIDX с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции SMIDX по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.83% соответственно.

SMIFX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.20%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.52%

SMIDX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.22%
1 год
27.94%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.01%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIFX и SMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		16.87%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.39%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%

Correlation

The correlation between SMIFX and SMIDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.69

The correlation between SMIFX and SMIDX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Mind Investing Fund

SMI Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с CSTAXSMIFX с PALDX
Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с MOJOXSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с SIOAX

Доходность на риск

SMIFX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIFX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIFXSMIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.37

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.14

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.26

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

13.36

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIFX vs. SMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIFX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIDX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIFX и SMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIFXSMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SMIFX и SMIDX

Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и SMIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIFXSMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-21.99%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.73%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-10.11%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.36%

-21.99%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-21.99%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.67%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-6.32%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIFX и SMIDX

Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 3.01%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIFXSMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.93%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.21%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

12.02%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

10.70%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

10.18%

+14.00%

Сравнение комиссий SMIFX и SMIDX

И SMIFX, и SMIDX имеют комиссию равную 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIFX и SMIDX

Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SMIDX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		10.62%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.56%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

SMIFX and SMIDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIDX has higher volatility (3.93%) compared to SMIFX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SMIFX dropped -54.33% vs SMIDX's -21.99%.

SMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIFX и SMIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор