- ISIN
- US92046L6920
- CUSIP
- 92046L692
- Эмитент
- SMI Funds
- Дата выпуска
- 1 дек. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMIFX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции SMIFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) показал доход в 11.70% с начала года и 15.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMIFX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Sound Mind Investing Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SMIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.04% | 3.68% | -4.66% | 7.53% | 2.09% | -0.45% | -3.40% | 11.70% | |||||
| 2025 | 4.36% | -3.50% | -4.83% | 0.00% | 3.60% | 1.84% | -1.10% | 2.84% | 2.86% | -1.73% | -1.07% | 0.31% | 3.16% |
| 2024 | 0.47% | 5.12% | 2.88% | -4.19% | 5.72% | 1.38% | 3.04% | 1.02% | 1.81% | -2.67% | 6.70% | -4.99% | 16.65% |
| 2023 | 2.17% | -0.95% | -0.36% | 0.84% | -0.48% | 2.51% | 2.68% | -2.61% | -4.66% | -3.05% | 5.54% | 3.91% | 5.17% |
| 2022 | -6.97% | 1.05% | 3.94% | -3.46% | 3.35% | -7.93% | 0.85% | -0.60% | -2.30% | 2.97% | 1.81% | -1.18% | -8.93% |
| 2021 | 2.73% | 1.61% | 0.40% | 3.08% | 2.60% | -0.75% | -1.50% | 2.52% | -3.42% | 5.24% | -3.07% | 1.58% | 11.15% |
Метрики бенчмарка
Sound Mind Investing Fund has an annualized alpha of -0.05%, beta of 0.84, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2005.
- This fund participated in 94.38% of S&P 500 Index downside but only 84.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 84.38%
- Участие в снижении
- 94.38%
Комиссия
Комиссия SMIFX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMIFX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.24 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 9.71 | -3.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sound Mind Investing Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.13 | $0.15 | $0.08 | $4.30 | $0.00 | $0.05 | $2.20 | $1.17 | $0.00 | $1.51 |
Дивидендный доход | 4.77% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sound Mind Investing Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $4.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sound Mind Investing Fund показал максимальную просадку в 54.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.
Текущая просадка Sound Mind Investing Fund составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.33%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.36%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-34.74%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 20d | 7mo 22dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.93%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 1mo | 1y 5moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.47%февр. 2016 г. | 2y 1mo | 11mo 19d | 3y 1moдек. 2013 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| SMIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -56.78% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -9.10% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -18.90% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -25.43% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -33.92% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -1.00% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.70% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.09% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMIFX
Добавьте Sound Mind Investing Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMIFX