Сравнение SMIFX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 5.94% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и PALDX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
SMIFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
SMIFX
PALDX
Сравнение SMIFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.86 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.82 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 8.67 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и PALDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и PALDX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и PALDX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -26.16% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.20% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -20.47% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -4.16% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -4.16% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.72% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и PALDX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.74% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.16% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 11.65% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 12.11% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 12.76% | +11.40% |