Сравнение SMIFX с SMILX
SMIFX (Sound Mind Investing Fund) and SMILX (SMI Multi-Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds from SMI Funds. Over the past 10 years, SMIFX returned 9.52%/yr vs 6.88%/yr for SMILX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMIFX charges 1.19%/yr vs 1.15%/yr for SMILX.
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и SMILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SMILX с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции SMILX по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.88% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.52%
SMILX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам SMIFX и SMILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 16.87% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 14.35% | 13.97% | 13.23% | 6.59% | -11.85% | 9.72% | 17.35% | 12.77% | -10.36% | 9.51% |
Correlation
The correlation between SMIFX and SMILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between SMIFX and SMILX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIFX vs. SMILX — Ранг доходности на риск
SMIFX
SMILX
Сравнение SMIFX c SMILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и SMI Multi-Strategy Fund (SMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | SMILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.32 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 13.43 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | SMILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и SMILX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SMILX в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и SMILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIFX | SMILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -29.75% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.14% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -15.09% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -29.75% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -29.75% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.40% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -9.12% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.01% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и SMILX
Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 3.01%, в то время как у SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIFX | SMILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.61% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.88% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 12.09% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 16.73% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 14.61% | +9.57% |
Сравнение комиссий SMIFX и SMILX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SMILX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и SMILX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SMILX в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.56% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
SMILX SMI Multi-Strategy Fund | 7.28% | 8.33% | 6.24% | 0.83% | 0.36% | 19.10% | 0.33% | 0.45% | 3.55% | 1.20% | 0.89% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SMIFX and SMILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMILX has higher volatility (3.61%) compared to SMIFX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SMIFX dropped -54.33% vs SMILX's -29.75%.
SMILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIFX и SMILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор