PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIFX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIFX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Apple Inc (AAPL).

SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIFX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIFX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		5.80%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции SMIFX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.63% против 26.22% соответственно.

SMIFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.31%
С начала года
5.80%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.63%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Mind Investing Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с CSTAXSMIFX с BERIXSMIFX с PALDXSMIFX с WWWEX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SMIFX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIFX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIFXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.48

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.68

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.10

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIFX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIFX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIFX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIFXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между SMIFX и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIFX и AAPL

Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		5.04%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SMIFX и AAPL

Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIFXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-81.80%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-22.99%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.36%

-33.36%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-38.52%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.39%

-10.59%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-29.71%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.41%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIFX и AAPL

Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 4.58%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIFXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.65%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

15.11%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

31.61%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

27.46%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

28.93%

-4.77%