Сравнение SMIFX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -15.25% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и BWBIX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
SMIFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
SMIFX
BWBIX
Сравнение SMIFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.22 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и BWBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и BWBIX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и BWBIX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -39.14% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -12.76% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -39.14% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -9.26% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -11.88% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.41% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и BWBIX
Текущая волатильность для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) составляет 4.58%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.39% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.38% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 19.94% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 21.19% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 23.31% | +0.85% |