PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIDX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIDX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		-1.27%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 5.70% против 10.84% соответственно.

SMIDX

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
3.23%
1 год
18.80%
3 года*
11.75%
5 лет*
6.12%
10 лет*
5.70%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с MOJOXSMIDX с MOODSMIDX с SIOAX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий SMIDX и PRPFX

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

SMIDX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIDXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.31

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.07

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

11.17

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIDX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIDXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между SMIDX и PRPFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и PRPFX

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.98%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и PRPFX

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIDXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-27.16%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.10%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-15.49%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-20.84%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.10%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.52%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.22%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и PRPFX

SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIDXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.59%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.32%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.77%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

11.04%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

10.57%

-0.52%