Сравнение SMIDX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SMIDX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.05% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и SIOAX
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
SMIDX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
SMIDX
SIOAX
Сравнение SMIDX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.23 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.97 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.39 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 10.79 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.06 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и SIOAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и SIOAX
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и SIOAX
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, примерно равная максимальной просадке SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -22.10% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -3.20% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -17.57% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -22.10% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -2.25% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -2.35% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.71% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и SIOAX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 1.09% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 1.86% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 3.35% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 4.56% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 5.06% | +5.02% |