Сравнение SMIDX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и LVHI
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
SMIDX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
SMIDX
LVHI
Сравнение SMIDX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.52 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.22 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.14 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 15.92 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.50 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и LVHI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и LVHI
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности LVHI в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и LVHI
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -32.31% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.63% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -11.99% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -1.44% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.56% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и LVHI
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.02% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.13% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 13.31% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 10.99% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 13.82% | -3.74% |