Сравнение SMIDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIDX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.98% против 18.99% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIDX и QQQ
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SMIDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SMIDX
QQQ
Сравнение SMIDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.66 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.00 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 7.32 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMIDX и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и QQQ
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и QQQ
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -82.97% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -12.62% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -35.12% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -35.12% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.86% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -32.99% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.44% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и QQQ
Текущая волатильность для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) составляет 5.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.61% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.82% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 22.70% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 22.38% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 22.25% | -12.17% |