График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SMI Dynamic Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) показал доход в -1.27% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMIDX составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SMI Dynamic Allocation Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SMIDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 24 авг. 2015 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 3.59% | -8.73% | -1.27% | |||||||||
| 2025 | 2.96% | 0.16% | -1.27% | 1.45% | 2.07% | 2.88% | 0.53% | 2.71% | 4.62% | 2.45% | 1.09% | 0.95% | 22.50% |
| 2024 | -0.70% | 2.28% | 2.57% | -2.84% | 2.84% | 2.76% | 1.14% | 2.01% | 2.13% | -1.08% | 3.67% | -2.44% | 12.76% |
| 2023 | 4.80% | -3.23% | 4.46% | 1.42% | -1.58% | 2.49% | 2.78% | -2.54% | -4.51% | -2.18% | 3.99% | 2.78% | 8.39% |
| 2022 | -6.70% | -2.04% | 3.50% | -3.95% | -2.51% | -4.56% | -0.72% | -2.72% | -2.52% | -0.67% | 2.12% | 0.19% | -19.12% |
| 2021 | -1.93% | -0.25% | 3.54% | 4.37% | 2.05% | 0.75% | 1.11% | 2.12% | -4.66% | 5.04% | -2.79% | 4.34% | 14.00% |
Метрики бенчмарка
SMI Dynamic Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.02%, бета — 0.37, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 04.03.2013.
- Этот фонд участвовал в 60.53% снижения S&P 500 Index, но только в 46.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 46.81%
- Участие в снижении
- 60.53%
Комиссия
Комиссия SMIDX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMIDX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMIDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 6.61 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMIDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SMI Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.58 | $0.78 | $0.02 | $0.00 | $1.04 | $0.66 | $0.15 | $0.17 | $0.11 | $0.03 | $0.14 |
Дивидендный доход | 11.98% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMI Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SMI Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 21.99%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.
Текущая просадка SMI Dynamic Allocation Fund составляет 8.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.99% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 20 окт. 2022 г. | 526 | 22 нояб. 2024 г. | 765 |
| -16.58% | 27 янв. 2015 г. | 248 | 20 янв. 2016 г. | 500 | 12 янв. 2018 г. | 748 |
| -13.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 174 | 4 сент. 2019 г. | 403 |
| -12.06% | 5 сент. 2019 г. | 136 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 191 |
| -10.99% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 171 | 27 февр. 2014 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...