- ISIN
- US92046L7183
- CUSIP
- 92046L718
- Эмитент
- SMI Funds
- Дата выпуска
- 27 февр. 2013 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции SMIDX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMIDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) показал доход в 8.61% с начала года и 21.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMIDX составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SMI Dynamic Allocation Fund
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 5.99%
- Всё время*
- 5.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMIDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SMIDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 24 авг. 2015 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 3.59% | -6.30% | 6.65% | 3.26% | -2.68% | -1.66% | 1.68% | 8.61% | ||||
| 2025 | 2.96% | 0.16% | -1.27% | 1.45% | 2.07% | 2.88% | 0.53% | 2.71% | 4.62% | 2.45% | 1.09% | 0.95% | 22.50% |
| 2024 | -0.70% | 2.28% | 2.57% | -2.84% | 2.84% | 2.76% | 1.14% | 2.01% | 2.13% | -1.08% | 3.67% | -2.44% | 12.76% |
| 2023 | 4.80% | -3.23% | 4.46% | 1.42% | -1.58% | 2.49% | 2.78% | -2.54% | -4.51% | -2.18% | 3.99% | 2.78% | 8.39% |
| 2022 | -6.70% | -2.04% | 3.50% | -3.95% | -2.51% | -4.56% | -0.72% | -2.72% | -2.52% | -0.67% | 2.12% | 0.19% | -19.12% |
| 2021 | -1.93% | -0.25% | 3.54% | 4.37% | 2.05% | 0.75% | 1.11% | 2.12% | -4.66% | 5.04% | -2.79% | 4.34% | 14.00% |
Метрики бенчмарка
SMI Dynamic Allocation Fund has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.38, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2013.
- This fund participated in 61.69% of S&P 500 Index downside but only 47.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 47.20%
- Участие в снижении
- 61.69%
Комиссия
Комиссия SMIDX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMIDX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 49% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.50 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 10.58 | -2.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SMI Dynamic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.58 | $0.78 | $0.02 | $0.00 | $1.04 | $0.66 | $0.15 | $0.17 | $0.11 | $0.03 | $0.14 |
Дивидендный доход | 10.89% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMI Dynamic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SMI Dynamic Allocation Fund показал максимальную просадку в 21.99%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.
Текущая просадка SMI Dynamic Allocation Fund составляет 3.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.99%окт. 2022 г. | 11mo 15d | 2y 1mo | 3y 14dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.58%янв. 2016 г. | 11mo 28d | 1y 11mo | 2y 11moянв. 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-13.15%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 14d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.06%март 2020 г. | 6mo 16d | 2mo 21d | 9mo 7dсент. 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.99%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 8mo 8d | 9mo 11dмай 2013 г. - февр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SMIDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -56.78% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.11% | -18.90% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -25.43% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -33.92% | +11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.17% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.69% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.14% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMIDX
Добавьте SMI Dynamic Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMIDX