PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIDX с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIDX с FEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIDX и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		1.35%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.98% против 9.85% соответственно.

SMIDX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.35%
6 месяцев
5.45%
1 год
21.66%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.98%

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Dynamic Allocation Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с MOODSMIDX с SIOAX
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий SMIDX и FEZ

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

SMIDX vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIDXFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.95

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.45

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.41

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

5.18

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIDX vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIDXFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.95

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между SMIDX и FEZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и FEZ

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FEZ в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.67%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и FEZ

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIDXFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-64.21%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.63%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-35.05%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-39.69%

+17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-8.95%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-17.17%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.72%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и FEZ

Текущая волатильность для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) составляет 5.83%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIDXFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.35%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.66%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

19.96%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

20.37%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

21.01%

-10.93%