Сравнение SMIDX с FEZ
SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both funds - SMIDX is a Tactical Allocation fund managed by SMI Funds, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Over the past 10 years, SMIDX returned 6.90%/yr vs 10.38%/yr for FEZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIDX charges 1.19%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.
Доходность
Сравнение доходности SMIDX и FEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIDX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 6.90% против 10.38% соответственно.
SMIDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 6.90%
FEZ
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам SMIDX и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 12.13% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 6.42% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Correlation
The correlation between SMIDX and FEZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between SMIDX and FEZ shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIDX vs. FEZ — Ранг доходности на риск
SMIDX
FEZ
Сравнение SMIDX c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIDX | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.29 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 4.40 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIDX | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.98 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SMIDX и FEZ
Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и FEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIDX | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -64.21% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -13.63% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.11% | -15.85% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -35.05% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -39.69% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -17.07% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.99% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIDX и FEZ
Текущая волатильность для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) составляет 3.95%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIDX | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.45% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 14.88% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 17.93% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 20.61% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 21.11% | -10.93% |
Сравнение комиссий SMIDX и FEZ
SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIDX и FEZ
Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FEZ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.54% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 10.55% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMIDX and FEZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEZ has higher volatility (6.45%) compared to SMIDX (3.95%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs FEZ's -64.21%.
SMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIDX и FEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор