PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIDX с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMIDX и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIDX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции SMIDX уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 6.90% против 10.38% соответственно.


SMIDX

1 день
0.34%
1 месяц
4.47%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
29.20%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.27%
10 лет*
6.90%

FEZ

1 день
1.18%
1 месяц
4.06%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.22%
1 год
17.52%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIDX и FEZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund
12.13%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%14.11%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
6.42%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between SMIDX and FEZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.62

The correlation between SMIDX and FEZ shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMI Dynamic Allocation Fund

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

SMIDX vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIDX c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIDXFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.29

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

4.40

+9.37

SMIDX vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIDX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIDX и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIDXFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.98

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SMIDX и FEZ

Максимальная просадка SMIDX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIDX и FEZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMIDXFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-64.21%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-13.63%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.11%

-15.85%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-35.05%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-39.69%

+17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-17.07%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.99%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIDX и FEZ

Текущая волатильность для SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) составляет 3.95%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMIDXFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.45%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

14.88%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

17.93%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

20.61%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

21.11%

-10.93%

Сравнение комиссий SMIDX и FEZ

SMIDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIDX и FEZ

Дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FEZ в 2.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.54%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund
10.55%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы


SMIDX and FEZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.45%) compared to SMIDX (3.95%). In terms of maximum drawdown, SMIDX dropped -21.99% vs FEZ's -64.21%.

SMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIDX и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор