PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с QUAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности SMH и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 37.49% против 14.46% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between SMH and QUAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.75

The correlation between SMH and QUAL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и QUAL

Секторы
SMH
QUAL

Технологии

100.0%
36.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

SMH
100.0%
QUAL
36.5%

Сырьевые материалы

SMH

-

QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

SMH

-

QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

QUAL
4.9%

Энергетика

SMH

-

QUAL
4.0%

Финансовые услуги

SMH

-

QUAL
11.5%

Здравоохранение

SMH

-

QUAL
9.0%

Промышленность

SMH

-

QUAL
8.2%

Недвижимость

SMH

-

QUAL
1.8%

Коммунальные услуги

SMH

-

QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

SMH vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.74

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.46

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

2.32

+6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

10.60

+23.14

SMH vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и QUAL

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-34.06%

-50.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-9.03%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-18.00%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-28.23%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-34.06%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.19%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-4.10%

-36.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.99%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и QUAL

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

3.63%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

9.43%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

12.10%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

17.36%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

18.11%

+14.71%

Сравнение комиссий SMH и QUAL

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и QUAL

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and QUAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 14.46% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while QUAL is Large Cap Blend Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.15% for QUAL.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор