PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

SMH и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH и NVDU

2026 (YTD)202520242023
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%16.84%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFTNVDU с SWPPX

Сравнение комиссий SMH и NVDU

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMH vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.14

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.90

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

2.32

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

5.54

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.14

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.93

-0.65

Корреляция

Корреляция между SMH и NVDU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и NVDU

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и NVDU

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-67.27%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-42.27%

+26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-34.90%

+26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.35%

-19.07%

-22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

17.68%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и NVDU

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

20.47%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

51.19%

-27.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

81.98%

-45.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

91.99%

-57.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

91.99%

-59.70%