PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 13.59%/yr for NLR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SMH и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 37.49% против 13.59% соответственно.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between SMH and NLR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.47

Сравнение распределения секторов SMH и NLR

Секторы
SMH
NLR

Технологии

100.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Технологии

SMH
100.0%
NLR
1.5%

Сырьевые материалы

SMH

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

NLR

-

Энергетика

SMH

-

NLR
46.0%

Финансовые услуги

SMH

-

NLR

-

Здравоохранение

SMH

-

NLR

-

Промышленность

SMH

-

NLR
15.1%

Недвижимость

SMH

-

NLR

-

Коммунальные услуги

SMH

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMR

Доходность на риск

SMH vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
0.88

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.43

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.17

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

1.43

+8.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

2.91

+35.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

0.88

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.75

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.57

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SMH и NLR

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-65.05%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-25.80%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-30.48%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-30.48%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-34.35%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-19.95%

+18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-35.72%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

12.67%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и NLR

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.58%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

13.14%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

32.76%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

42.29%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

29.24%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

24.02%

+8.55%

Сравнение комиссий SMH и NLR

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и NLR

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and NLR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 13.59% for NLR. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while NLR is Alternative Energy Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.56% for NLR.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор