Сравнение SMH с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
SMH и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 31.58% против 13.96% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и NLR
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
SMH vs. NLR — Ранг доходности на риск
SMH
NLR
Сравнение SMH c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.62 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 3.41 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 8.20 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMH и NLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и NLR
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и NLR
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -65.05% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -25.80% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -30.48% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -34.35% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -18.26% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -35.90% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 10.73% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и NLR
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 12.53% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 32.94% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 42.20% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 28.16% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 23.38% | +8.91% |