PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с SMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLR с SMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Nuscale Power Corp (SMR).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NLR и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Nuscale Power Corp (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%4.11%
SMR
Nuscale Power Corp		-27.59%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -27.59%.

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

SMR

1 день
-5.35%
1 месяц
-21.38%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-71.97%
1 год
-29.92%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Nuscale Power Corp

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с RYCEYSMR с PLTRSMR с SPY

Доходность на риск

NLR vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

-0.29

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.27

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.34

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

-0.60

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.29

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.00

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.01

+0.18

Корреляция

Корреляция между NLR и SMR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SMR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и SMR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SMR.

Загрузка...

Показатели просадок

NLRSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-87.47%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-80.82%

+55.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-87.47%

+56.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-80.80%

+62.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-33.48%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

45.57%

-34.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SMR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 12.53%, в то время как у Nuscale Power Corp (SMR) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLRSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

16.79%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

72.53%

-39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

105.05%

-62.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

90.98%

-62.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

88.52%

-65.14%