PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с SMR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. Over the past 5 years, NLR returned 17.50%/yr vs -5.22%/yr for SMR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NLR и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и NuScale Power Corporation (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -46.08%.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

SMR

1 день
-8.61%
1 месяц
-22.75%
6 месяцев
-59.58%
С начала года
-46.08%
1 год
-83.42%
3 года*
-0.86%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.68%
SMR
NuScale Power Corporation		-46.08%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%

Correlation

The correlation between NLR and SMR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.50

Over the past year, NLR and SMR have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

NuScale Power Corporation

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с RYCEYSMR с PLTRSMR с SPY

Доходность на риск

NLR vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.83

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-1.82

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.81

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.97

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.34

+0.95

NLR vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и SMR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-87.47%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-85.70%

+49.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-85.70%

+49.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-87.47%

+51.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-85.70%

+49.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-35.81%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

62.18%

-46.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SMR

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

23.01%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

67.42%

-34.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

100.78%

-57.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

94.24%

-64.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

89.23%

-64.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SMR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and SMR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (23.01%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs SMR's -87.47%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор