Сравнение SMH с MSTY
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SMH is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, SMH returned 152.58% vs -60.49% for MSTY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SMH и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 23.78% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SMH and MSTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SMH
MSTY
Сравнение SMH c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.82 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | -0.84 | +11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | -1.25 | +39.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и MSTY
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -71.79% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -71.79% | +56.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.49% | +65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -26.61% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 48.38% | -44.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и MSTY
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.71%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 19.30% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 49.85% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 61.63% | -28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 71.87% | -36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 71.87% | -39.01% |
Сравнение комиссий SMH и MSTY
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и MSTY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and MSTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to SMH (16.71%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SMH leads with 152.58% vs -60.49% for MSTY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 152.58% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.17% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.99% for MSTY.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор