PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с IAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности SMH и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 37.49% против 19.37% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
19.26%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between SMH and IAI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.60

The correlation between SMH and IAI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и IAI

Секторы
SMH
IAI

Технологии

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
IAI
0.1%

Сырьевые материалы

SMH

-

IAI

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

IAI

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

IAI

-

Энергетика

SMH

-

IAI

-

Финансовые услуги

SMH

-

IAI
99.9%

Здравоохранение

SMH

-

IAI

-

Промышленность

SMH

-

IAI

-

Недвижимость

SMH

-

IAI

-

Коммунальные услуги

SMH

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

SMH vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.00

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.43

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.18

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

1.17

+8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

3.33

+30.41

SMH vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и IAI

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-75.46%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-16.52%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-23.14%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-28.84%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-40.38%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.81%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-22.63%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.80%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и IAI

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

5.98%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

15.34%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

19.44%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

21.48%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

22.85%

+9.97%

Сравнение комиссий SMH и IAI

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и IAI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and IAI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 19.37% for IAI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while IAI is Financials Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.41% for IAI.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор