Сравнение SMH с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
SMH и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 40.15% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и HODL
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
SMH vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMH
HODL
Сравнение SMH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | -0.44 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | -0.37 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | -0.35 | +5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | -0.75 | +19.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.44 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMH и HODL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и HODL
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и HODL
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -49.25% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -49.25% | +33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -45.67% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -14.14% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 23.20% | -18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и HODL
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 12.99% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 36.72% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 45.07% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 50.90% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 50.90% | -18.61% |