Сравнение SMH с HODL
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 97.28% vs -46.21% for HODL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SMH и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 40.95% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SMH and HODL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMH
HODL
Сравнение SMH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | -0.87 | +7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | -1.40 | +21.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и HODL
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -53.20% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -53.20% | +38.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -48.83% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -17.64% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 33.04% | -28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и HODL
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 10.76% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 34.75% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 44.22% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 49.59% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 49.59% | -16.43% |
Сравнение комиссий SMH и HODL
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и HODL
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and HODL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, SMH leads with 97.28% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 97.28% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for HODL.
SMH is categorized as Semiconductors, while HODL is Cryptocurrency. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for HODL.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор