PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с HODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с HODL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 150.04% vs -39.52% for HODL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.

Доходность

Сравнение доходности SMH и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

HODL

1 день
-2.76%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-39.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и HODL

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%40.15%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-27.34%-6.42%99.75%

Correlation

The correlation between SMH and HODL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Доходность на риск

SMH vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHHODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
-0.91

+5.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
-1.27

+6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.86

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

-0.80

+10.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

-1.39

+40.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

-0.91

+5.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SMH и HODL

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и HODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-49.37%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-49.37%

+34.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-49.37%

+47.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-16.03%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

28.52%

-24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и HODL

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

9.05%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

33.85%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

43.55%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

49.88%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

49.88%

-17.31%

Сравнение комиссий SMH и HODL

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и HODL

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and HODL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs HODL's -49.37%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for HODL.

SMH is categorized as Semiconductors, while HODL is Cryptocurrency. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for HODL.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и HODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор