Сравнение SMH с HODL
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 132.14% vs -45.11% for HODL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SMH и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 76.85%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 40.95% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SMH and HODL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. HODL — Ранг доходности на риск
SMH
HODL
Сравнение SMH c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.83 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | -0.86 | +9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.08 | -1.46 | +33.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и HODL
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -52.83% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -52.83% | +37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -52.83% | +48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.00% | -16.90% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 30.84% | -26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и HODL
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 13.29% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.21% | 34.55% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 44.21% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 49.88% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 49.88% | -16.91% |
Сравнение комиссий SMH и HODL
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и HODL
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and HODL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, SMH leads with 132.14% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 132.14% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for HODL.
SMH is categorized as Semiconductors, while HODL is Cryptocurrency. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for HODL.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор