PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SMH и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 37.49%, а акции AMAT немного впереди с 38.86%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
226.52%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between SMH and AMAT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.85

The correlation between SMH and AMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

SMH vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
4.65

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.13

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

10.67

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

30.41

+3.33

SMH vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и AMAT

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-85.22%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-21.37%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-49.88%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-55.14%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-55.14%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

0.00%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-38.78%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

7.49%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и AMAT

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.25%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

20.52%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

38.83%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

49.03%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

44.20%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

42.94%

-10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и AMAT

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and AMAT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор