PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 13.21% против 22.68% соответственно.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий SMGIX и SHGTX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.02

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.60

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.13

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

15.42

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.02

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между SMGIX и SHGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и SHGTX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и SHGTX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-77.47%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.93%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-43.17%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-43.17%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-7.51%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-25.06%

+18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.00%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

11.08%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

21.67%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

31.05%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

27.29%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

26.64%

-7.67%