PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXSPY
Дох-ть с нач. г.29.16%26.77%
Дох-ть за 1 год37.16%37.43%
Дох-ть за 3 года6.59%10.15%
Дох-ть за 5 лет13.10%15.86%
Дох-ть за 10 лет11.34%13.33%
Коэф-т Шарпа3.003.06
Коэф-т Сортино3.974.08
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара3.134.44
Коэф-т Мартина19.9020.11
Индекс Язвы1.86%1.85%
Дневная вол-ть12.36%12.18%
Макс. просадка-35.25%-55.19%
Текущая просадка-0.35%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PMYYX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и SPY

С начала года, PMYYX показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.48%
14.78%
PMYYX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и SPY

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 19.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.90
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.11

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
3.06
PMYYX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и SPY

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и SPY

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.31%
PMYYX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и SPY

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.88%
PMYYX
SPY