Сравнение PMYYX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMYYX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PMYYX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PMYYX показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.10% против 13.14% соответственно.
PMYYX
28.57%
3.27%
13.73%
32.39%
12.84%
11.10%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| PMYYX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.21 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 12.14% |
| Макс. просадка | -35.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYYX и SPY
PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PMYYX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMYYX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYYX и SPY
Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 0.74% | 0.95% | 0.32% | 0.99% | 1.07% | 1.74% | 0.00% | 1.44% | 1.21% | 2.29% | 2.15% | 10.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PMYYX и SPY
Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMYYX и SPY
Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.