Сравнение SMGIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMGIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -4.96% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.29% против 19.14% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.29%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и PAGRX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SMGIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SMGIX
PAGRX
Сравнение SMGIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.73 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.47 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.25 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 16.34 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.73 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и PAGRX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.78% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и PAGRX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -55.87% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.14% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -36.52% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -38.01% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.57% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -10.09% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.75% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и PAGRX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.32%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.73% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 13.90% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 25.69% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.52% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 24.49% | -5.53% |