Сравнение SMGIX с JMUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).
SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMGIX или JMUEX.
Основные характеристики
| SMGIX | JMUEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.79% | 28.96% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | 40.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.52% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.37% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 12.89% |
| Макс. просадка | -50.62% | -66.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и JMUEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и JMUEX
С начала года, SMGIX показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у JMUEX с доходностью 28.96%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции JMUEX по среднегодовой доходности: 13.05% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и JMUEX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMGIX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и JMUEX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JMUEX в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 0.47% | 0.58% | 0.57% | 0.49% | 0.78% | 1.08% | 1.35% | 0.95% | 0.91% | 2.86% | 0.74% | 0.75% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.65% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и JMUEX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и JMUEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и JMUEX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 4.01%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.