PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с JMUEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.30%
13.19%
SMGIX
JMUEX

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.37%, что значительно ниже, чем у JMUEX с доходностью 27.55%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции JMUEX по среднегодовой доходности: 12.83% против 6.57% соответственно.


SMGIX

С начала года

24.37%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

10.30%

1 год

30.51%

5 лет (среднегодовая)

16.25%

10 лет (среднегодовая)

12.83%

JMUEX

С начала года

27.55%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.76%

5 лет (среднегодовая)

10.91%

10 лет (среднегодовая)

6.57%

Основные характеристики


SMGIXJMUEX
Коэф-т Шарпа2.492.57
Коэф-т Сортино3.323.49
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара3.442.37
Коэф-т Мартина15.5817.79
Индекс Язвы1.96%1.84%
Дневная вол-ть12.24%12.77%
Макс. просадка-50.62%-66.17%
Текущая просадка-0.38%-1.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и JMUEX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JMUEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SMGIX и JMUEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.492.57
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.323.49
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.49
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.442.37
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5817.79
SMGIX
JMUEX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUEX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.57
SMGIX
JMUEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и JMUEX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JMUEX в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
0.66%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и JMUEX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и JMUEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-1.10%
SMGIX
JMUEX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и JMUEX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 4.06%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
4.57%
SMGIX
JMUEX