PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с JMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции SMGIX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.64% соответственно.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJRJMUEX с AMAGX

Сравнение комиссий SMGIX и JMUEX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.66

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.07

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

3.95

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между SMGIX и JMUEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и JMUEX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности JMUEX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и JMUEX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, примерно равная максимальной просадке JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-52.11%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.92%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-24.60%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-33.35%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.30%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.82%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.24%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и JMUEX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.57%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.56%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.57%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.41%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.55%

+0.42%