PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 14.64% против 12.07% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий JMUEX и AWSHX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.86

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.35

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

6.00

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между JMUEX и AWSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и AWSHX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и AWSHX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-53.95%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.37%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-18.64%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-34.65%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-6.35%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-6.43%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.32%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и AWSHX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.41%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.28%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.30%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.12%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.33%

+2.22%