PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.64% соответственно.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SMGIX и DFIEX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SMGIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.95

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.55

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.57

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

10.07

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.95

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между SMGIX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и DFIEX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и DFIEX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-62.22%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.01%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-28.66%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-41.04%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-7.75%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-12.26%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и DFIEX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.09%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.45%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.90%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.65%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.35%

+2.62%