PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMGIX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMGIXAWSHX
Дох-ть с нач. г.24.85%21.00%
Дох-ть за 1 год35.25%31.10%
Дох-ть за 3 года10.58%10.22%
Дох-ть за 5 лет16.43%12.62%
Дох-ть за 10 лет13.04%11.32%
Коэф-т Шарпа2.872.95
Коэф-т Сортино3.824.06
Коэф-т Омега1.541.56
Коэф-т Кальмара3.975.48
Коэф-т Мартина18.0720.07
Индекс Язвы1.95%1.54%
Дневная вол-ть12.27%10.49%
Макс. просадка-50.62%-53.26%
Текущая просадка0.00%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMGIX и AWSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и AWSHX

С начала года, SMGIX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.75%
10.13%
SMGIX
AWSHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMGIX и AWSHX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.


SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
График комиссии SMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMGIX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMGIX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMGIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMGIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMGIX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMGIX, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.07
AWSHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 20.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.07

Сравнение коэффициента Шарпа SMGIX и AWSHX

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.95
SMGIX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и AWSHX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AWSHX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
0.47%0.58%0.57%0.49%0.78%1.08%1.35%0.95%0.91%2.86%0.74%0.75%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.46%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.11%2.04%4.96%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и AWSHX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.73%
SMGIX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и AWSHX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.35%
SMGIX
AWSHX