Сравнение SMG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMG и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMG и SPY
Основные характеристики
SMG:
0.59
SPY:
2.03
SMG:
1.01
SPY:
2.71
SMG:
1.15
SPY:
1.38
SMG:
0.32
SPY:
3.09
SMG:
1.98
SPY:
12.94
SMG:
12.46%
SPY:
2.01%
SMG:
42.20%
SPY:
12.78%
SMG:
-83.55%
SPY:
-55.19%
SMG:
-68.27%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, SMG показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SMG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.49% против 13.38% соответственно.
SMG
6.48%
-3.50%
6.98%
25.69%
-5.53%
4.49%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMG и SPY
SMG
SPY
Сравнение SMG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и SPY
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.74% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% | 6.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMG и SPY
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и SPY
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.