Сравнение SMG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMG и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMG и SPY
Основные характеристики
SMG:
-0.44
SPY:
0.51
SMG:
-0.35
SPY:
0.86
SMG:
0.95
SPY:
1.13
SMG:
-0.25
SPY:
0.55
SMG:
-0.92
SPY:
2.26
SMG:
21.20%
SPY:
4.55%
SMG:
44.48%
SPY:
20.08%
SMG:
-83.55%
SPY:
-55.19%
SMG:
-75.90%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, SMG показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SMG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.69% против 12.04% соответственно.
SMG
-19.14%
-7.28%
-37.62%
-18.56%
-13.68%
0.69%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMG и SPY
SMG
SPY
Сравнение SMG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и SPY
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 4.97% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 1.21% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% | 6.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMG и SPY
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и SPY
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.