PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMG с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SMG и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.19

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

SMG:

0.04

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

SMG:

1.01

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.12

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.39

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

SMG:

23.12%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

SMG:

45.79%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SMG:

-72.27%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции SMG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.17% против 10.54% соответственно.

SMG

С начала года

-6.95%

1 месяц

19.60%

6 месяцев

-16.40%

1 год

-8.57%

5 лет

-12.67%

10 лет

2.17%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и SCHD

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.32%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SMG и SCHD

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и SCHD

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...