Сравнение SMG с FLGT
SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) and FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) are both stocks. SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while FLGT operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, SMG returned -15.24%/yr vs -25.28%/yr for FLGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMG и FLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMG показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у FLGT с доходностью -27.18%.
SMG
- 1 день
- 7.95%
- 1 месяц
- 15.86%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 21.04%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- 3.52%
FLGT
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- 11.81%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -29.17%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- -19.77%
- 5 лет*
- -25.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMG и FLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 19.92% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -27.18% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
Correlation
The correlation between SMG and FLGT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between SMG and FLGT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMG:
$4.05B
FLGT:
$590.75M
SMG:
$1.90
FLGT:
-$2.40
SMG:
1.18
FLGT:
1.84
SMG:
$3.39B
FLGT:
$320.35M
SMG:
$1.10B
FLGT:
$121.99M
SMG:
$493.90M
FLGT:
-$67.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMG vs. FLGT — Ранг доходности на риск
SMG
FLGT
Сравнение SMG c FLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMG | FLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.04 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.07 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMG и FLGT
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки FLGT в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и FLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMG | FLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -92.50% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -55.30% | +31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.42% | -66.21% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.41% | -87.56% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -89.59% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -61.71% | +39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 28.14% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и FLGT
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеют волатильность 12.40% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMG | FLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 12.80% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.54% | 56.94% | -29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 57.73% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 51.16% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 75.58% | -35.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и FLGT
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как FLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.85% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMG и FLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMG и FLGT
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMG and FLGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGT has higher volatility (12.80%) compared to SMG (12.40%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs FLGT's -92.50%.
SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMG и FLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор