Сравнение SMG с FLGT
SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) and FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) are both stocks. SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while FLGT operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, SMG returned -13.19%/yr vs -23.08%/yr for FLGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMG и FLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMG показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у FLGT с доходностью -21.77%.
SMG
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- 16.47%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 3.16%
FLGT
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 14.23%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMG и FLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 28.54% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -21.77% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
Correlation
The correlation between SMG and FLGT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between SMG and FLGT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMG:
$4.27B
FLGT:
$583.63M
SMG:
$1.90
FLGT:
-$2.40
SMG:
1.26
FLGT:
1.98
SMG:
$3.39B
FLGT:
$320.35M
SMG:
$1.10B
FLGT:
$121.99M
SMG:
$493.90M
FLGT:
-$67.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMG vs. FLGT — Ранг доходности на риск
SMG
FLGT
Сравнение SMG c FLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMG | FLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMG и FLGT
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки FLGT в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и FLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMG | FLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -92.50% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -55.30% | +31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.42% | -66.21% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -87.56% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.76% | -88.82% | +24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -61.87% | +39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 29.19% | -15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и FLGT
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMG | FLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 9.35% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 56.72% | -27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 57.68% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.71% | 50.56% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 75.38% | -34.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и FLGT
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как FLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.59% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMG и FLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMG и FLGT
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMG and FLGT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMG has higher volatility (14.33%) compared to FLGT (9.35%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs FLGT's -92.50%.
SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMG и FLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор