PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с FLGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMG с FLGT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или FLGT.

Корреляция

Корреляция между SMG и FLGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SMG и FLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.50%
105.66%
SMG
FLGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.44

FLGT:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.35

FLGT:

-0.02

Коэф-т Омега

SMG:

0.95

FLGT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.25

FLGT:

-0.09

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.92

FLGT:

-0.39

Индекс Язвы

SMG:

21.20%

FLGT:

21.61%

Дневная вол-ть

SMG:

44.48%

FLGT:

41.20%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

FLGT:

-91.69%

Текущая просадка

SMG:

-75.90%

FLGT:

-89.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.05B

FLGT:

$587.68M

EPS

SMG:

-$0.40

FLGT:

-$1.41

Коэффициент PEG

SMG:

0.28

FLGT:

1.32

Коэффициент P/S

SMG:

0.86

FLGT:

2.07

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

FLGT:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$2.03B

FLGT:

$218.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$413.80M

FLGT:

$83.12M

EBITDA (12 мес.)

SMG:

-$38.90M

FLGT:

-$35.29M

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у FLGT с доходностью 2.22%.

SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.56%

5 лет

-13.68%

10 лет

0.69%

FLGT

С начала года

2.22%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-6.07%

5 лет

2.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и FLGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c FLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMG: -0.44
FLGT: -0.21
Коэффициент Сортино SMG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMG: -0.35
FLGT: -0.02
Коэффициент Омега SMG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMG: 0.95
FLGT: 1.00
Коэффициент Кальмара SMG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMG: -0.25
FLGT: -0.09
Коэффициент Мартина SMG, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMG: -0.92
FLGT: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FLGT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и FLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.21
SMG
FLGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и FLGT

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как FLGT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMG и FLGT

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки FLGT в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и FLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.90%
-89.73%
SMG
FLGT

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и FLGT

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.14%
12.99%
SMG
FLGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и FLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию