PortfoliosLab logo
Сравнение SMG с FL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMG и FL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMG и FL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Foot Locker, Inc. (FL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
816.91%
-18.35%
SMG
FL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.44

FL:

-0.83

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.35

FL:

-1.19

Коэф-т Омега

SMG:

0.95

FL:

0.86

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.25

FL:

-0.57

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.92

FL:

-1.48

Индекс Язвы

SMG:

21.20%

FL:

31.92%

Дневная вол-ть

SMG:

44.48%

FL:

57.11%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

FL:

-88.62%

Текущая просадка

SMG:

-75.90%

FL:

-81.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.05B

FL:

$1.11B

EPS

SMG:

-$0.40

FL:

$0.19

Коэффициент PEG

SMG:

0.28

FL:

-71.36

Коэффициент P/S

SMG:

0.86

FL:

0.14

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

FL:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$2.03B

FL:

$7.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$413.80M

FL:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

SMG:

-$38.90M

FL:

$314.00M

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -19.14%, что значительно выше, чем у FL с доходностью -46.09%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции FL по среднегодовой доходности: 0.69% против -12.79% соответственно.


SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.56%

5 лет

-13.68%

10 лет

0.69%

FL

С начала года

-46.09%

1 месяц

-23.18%

6 месяцев

-51.39%

1 год

-46.63%

5 лет

-11.75%

10 лет

-12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и FL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c FL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Foot Locker, Inc. (FL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMG: -0.44
FL: -0.83
Коэффициент Сортино SMG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMG: -0.35
FL: -1.19
Коэффициент Омега SMG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMG: 0.95
FL: 0.86
Коэффициент Кальмара SMG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMG: -0.25
FL: -0.57
Коэффициент Мартина SMG, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMG: -0.92
FL: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа FL равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и FL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.83
SMG
FL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и FL

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как FL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company
4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
FL
Foot Locker, Inc.
0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SMG и FL

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки FL в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и FL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.90%
-81.28%
SMG
FL

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и FL

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 19.14%, в то время как у Foot Locker, Inc. (FL) волатильность равна 30.37%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.14%
30.37%
SMG
FL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и FL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Foot Locker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию