PortfoliosLab logo
Сравнение SMG с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMG и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SMG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478.17%
282,958.51%
SMG
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.40

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.29

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

SMG:

0.96

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.23

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.85

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

SMG:

21.03%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

SMG:

44.47%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SMG:

-75.67%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.08B

NVDA:

$2.51T

EPS

SMG:

-$0.40

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

SMG:

0.28

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

SMG:

0.87

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$2.03B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$413.80M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SMG:

-$38.90M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -18.36%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции SMG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.70% против 69.99% соответственно.


SMG

С начала года

-18.36%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-18.71%

5 лет

-13.00%

10 лет

0.70%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMG: -0.40
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино SMG, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMG: -0.29
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега SMG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMG: 0.96
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара SMG, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMG: -0.23
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина SMG, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMG: -0.85
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.56
SMG
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и NVDA

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company
4.93%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SMG и NVDA

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.67%
-28.77%
SMG
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и NVDA

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 19.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
25.75%
SMG
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию