PortfoliosLab logo
Сравнение SMG с SSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMG и SSG составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SMG и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.44%
-100.00%
SMG
SSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.44

SSG:

-0.61

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.35

SSG:

-0.61

Коэф-т Омега

SMG:

0.95

SSG:

0.93

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.25

SSG:

-0.62

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.92

SSG:

-1.17

Индекс Язвы

SMG:

21.20%

SSG:

53.05%

Дневная вол-ть

SMG:

44.48%

SSG:

102.35%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

SSG:

-100.00%

Текущая просадка

SMG:

-75.90%

SSG:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у SSG с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 0.59% против -55.25% соответственно.


SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.46%

5 лет

-13.16%

10 лет

0.59%

SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-60.86%

5 лет

-63.01%

10 лет

-55.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и SSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMG: -0.44
SSG: -0.61
Коэффициент Сортино SMG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMG: -0.35
SSG: -0.61
Коэффициент Омега SMG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMG: 0.95
SSG: 0.93
Коэффициент Кальмара SMG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMG: -0.25
SSG: -0.62
Коэффициент Мартина SMG, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMG: -0.92
SSG: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSG равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.61
SMG
SSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и SSG

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности SSG в 7.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company
4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.13%7.66%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMG и SSG

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.90%
-100.00%
SMG
SSG

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и SSG

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 19.14%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 57.39%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.14%
57.39%
SMG
SSG