Сравнение SMG с SSG

С начала года, SMG показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 1.42% против -58.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMG и SSG составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SSG в 5.52%

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SSG.

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 14.01%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.