Сравнение SMG с SSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).
SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или SSG.
Основные характеристики
| SMG | SSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | -51.99% |
| Дох-ть за 1 год | -0.12% | -81.65% |
| Дох-ть за 3 года | -32.19% | -60.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.88% | -64.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.67% | -54.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | -1.24 |
| Дневная вол-ть | 49.79% | 66.21% |
| Макс. просадка | -83.55% | -100.00% |
| Current Drawdown | -69.77% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SMG и SSG составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMG и SSG
С начала года, SMG показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -51.99%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 4.67% против -54.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMG c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и SSG
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SSG в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.81% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% | 6.06% | 2.45% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 2.98% | 1.34% | 0.07% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMG и SSG
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и SSG
Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 8.53%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.