PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMG с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMG с SSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) is a stock, while SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Over the past 10 years, SMG returned 3.16%/yr vs -61.11%/yr for SSG. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMG и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.75%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 3.16% против -61.11% соответственно.

SMG

1 день
8.06%
1 месяц
16.47%
6 месяцев
17.00%
С начала года
28.54%
1 год
13.05%
3 года*
7.90%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
3.16%

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMG и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		28.54%-8.01%8.28%36.92%-68.81%-18.03%96.18%77.05%-41.00%14.46%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between SMG and SSG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between SMG and SSG has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Scotts Miracle-Gro Company

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SMG:
SMG с JAZZSMG с FLSMG с FLGTSMG с LXUSMG с NVDASMG с SPYSMG с SCHD
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZKSSG с QQQ

Доходность на риск

SMG vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг доходности на риск SMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMG c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.97

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.83

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.80

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.92

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

-1.58

+2.55

SMG vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMG и SSG

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-100.00%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-76.13%

+52.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.42%

-98.56%

+51.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-99.66%

+22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.55%

-99.99%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.76%

-100.00%

+35.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-88.64%

+66.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

44.45%

-31.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и SSG

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 14.33%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 30.96%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

30.96%

-16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

59.09%

-30.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.54%

72.23%

-35.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.71%

79.15%

-32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

69.93%

-29.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и SSG

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SSG в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		3.59%4.52%3.98%4.14%5.43%1.59%3.72%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMG and SSG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to SMG (14.33%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs SSG's -100.00%.

SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMG и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор