PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с SSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMG с SSG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).

SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или SSG.

Корреляция

Корреляция между SMG и SSG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMG и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.14

SSG:

-0.64

Коэф-т Сортино

SMG:

0.06

SSG:

-0.81

Коэф-т Омега

SMG:

1.01

SSG:

0.90

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.11

SSG:

-0.68

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.36

SSG:

-1.56

Индекс Язвы

SMG:

23.17%

SSG:

43.53%

Дневная вол-ть

SMG:

45.80%

SSG:

102.43%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

SSG:

-100.00%

Текущая просадка

SMG:

-71.65%

SSG:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -32.40%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 2.27% против -56.52% соответственно.

SMG

С начала года

-4.87%

1 месяц

25.38%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-6.25%

5 лет

-12.27%

10 лет

2.27%

SSG

С начала года

-32.40%

1 месяц

-41.70%

6 месяцев

-35.72%

1 год

-65.61%

5 лет

-65.22%

10 лет

-56.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и SSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и SSG

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SSG в 10.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.23%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.22%7.66%6.73%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMG и SSG

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и SSG

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 13.71%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 23.94%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...