PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMG с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMG с SSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) is a stock, while SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Over the past 10 years, SMG returned 1.19%/yr vs -62.12%/yr for SSG. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMG и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.94%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 1.19% против -62.12% соответственно.

SMG

1 день
0.97%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.87%
1 год
3.33%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-19.32%
10 лет*
1.19%

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMG и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		-0.32%-8.01%8.28%36.92%-68.81%-18.03%96.18%77.05%-41.00%14.46%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between SMG and SSG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between SMG and SSG has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Scotts Miracle-Gro Company

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SMG:
SMG с JAZZSMG с NVDASMG с SPYSMG с FLSMG с FLGTSMG с LXUSMG с SCHD
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZKSSG с QQQ

Доходность на риск

SMG vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг доходности на риск SMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMG c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.32

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-3.11

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.67

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-1.00

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

-1.60

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMG vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-1.32

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.87

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.90

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.79

+1.00

Просадки

Сравнение просадок SMG и SSG

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-100.00%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-81.36%

+57.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.42%

-98.49%

+51.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-99.64%

+19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.55%

-99.99%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-100.00%

+27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-88.59%

+67.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

50.50%

-37.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и SSG

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 10.78%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

21.44%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

47.41%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

61.80%

-26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

77.33%

-31.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.38%

68.97%

-28.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и SSG

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SSG в 13.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.63%4.52%3.98%4.14%5.43%1.59%3.72%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMG and SSG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to SMG (10.78%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs SSG's -100.00%.

SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMG и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор