Сравнение SMG с SSG
SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) is a stock, while SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Over the past 10 years, SMG returned 1.41%/yr vs -61.16%/yr for SSG. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SMG и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMG показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.78%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 1.41% против -61.16% соответственно.
SMG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 7.27%
SSG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -61.78%
- С начала года
- -60.78%
- 1 год
- -72.16%
- 3 года*
- -73.23%
- 5 лет*
- -65.77%
- 10 лет*
- -61.16%
- Всё время*
- -48.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.32M | $73.13M | $61.75M | |
| $11.56M | $12.15M | $12.73M |
Сравнение доходности по годам SMG и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 15.70% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.78% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
Correlation
The correlation between SMG and SSG is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.37 |
Over the past year, the inverse relationship between SMG and SSG has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMG vs. SSG — Ранг доходности на риск
SMG
SSG
Сравнение SMG c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMG | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.97 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.59 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMG и SSG
Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMG | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -100.00% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -74.90% | +54.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.42% | -98.56% | +51.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -99.66% | +22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.55% | -99.99% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.28% | -100.00% | +31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -88.67% | +66.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 45.31% | -35.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMG и SSG
Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 15.05%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 29.66%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMG | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 29.66% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 62.49% | -32.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 75.21% | -38.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 79.76% | -32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 70.29% | -29.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMG и SSG
Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SSG в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.99% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 10.39% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMG and SSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (29.66%) compared to SMG (15.05%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs SSG's -100.00%.
SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMG и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор