PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с JAZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMG с JAZZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или JAZZ.

Корреляция

Корреляция между SMG и JAZZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SMG и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.10%
524.93%
SMG
JAZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.44

JAZZ:

0.03

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.35

JAZZ:

0.27

Коэф-т Омега

SMG:

0.95

JAZZ:

1.03

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.25

JAZZ:

0.02

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.92

JAZZ:

0.12

Индекс Язвы

SMG:

21.20%

JAZZ:

8.44%

Дневная вол-ть

SMG:

44.48%

JAZZ:

32.05%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

JAZZ:

-96.90%

Текущая просадка

SMG:

-75.90%

JAZZ:

-42.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.05B

JAZZ:

$6.73B

EPS

SMG:

-$0.40

JAZZ:

$8.65

Коэффициент PEG

SMG:

0.28

JAZZ:

0.35

Коэффициент P/S

SMG:

0.86

JAZZ:

1.65

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

JAZZ:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$2.03B

JAZZ:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$413.80M

JAZZ:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

SMG:

-$38.90M

JAZZ:

$977.99M

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции JAZZ по среднегодовой доходности: 0.69% против -4.92% соответственно.

SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.56%

5 лет

-13.68%

10 лет

0.69%

JAZZ

С начала года

-10.03%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

1.14%

1 год

1.22%

5 лет

0.13%

10 лет

-4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и JAZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMG: -0.44
JAZZ: 0.03
Коэффициент Сортино SMG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMG: -0.35
JAZZ: 0.27
Коэффициент Омега SMG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMG: 0.95
JAZZ: 1.03
Коэффициент Кальмара SMG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMG: -0.25
JAZZ: 0.02
Коэффициент Мартина SMG, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMG: -0.92
JAZZ: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа JAZZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.03
SMG
JAZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и JAZZ

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMG и JAZZ

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и JAZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.90%
-42.60%
SMG
JAZZ

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и JAZZ

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.14%
17.53%
SMG
JAZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию