PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMG с JAZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMG с JAZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) and JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) are both stocks. SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while JAZZ operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SMG returned 1.10%/yr vs 4.43%/yr for JAZZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMG и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью 41.21%. За последние 10 лет акции SMG уступали акциям JAZZ по среднегодовой доходности: 1.10% против 4.43% соответственно.

SMG

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.32%
3 года*
0.45%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
1.10%

JAZZ

1 день
3.95%
1 месяц
13.10%
С начала года
41.21%
6 месяцев
43.83%
1 год
119.33%
3 года*
22.77%
5 лет*
6.70%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMG и JAZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		-0.57%-8.01%8.28%36.92%-68.81%-18.03%96.18%77.05%-41.00%14.46%
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		41.21%38.04%0.12%-22.79%25.05%-22.81%10.56%20.43%-7.94%23.50%

Correlation

The correlation between SMG and JAZZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.36B

JAZZ:

$15.87B

EPS

SMG:

$1.90

JAZZ:

$0.47

Коэффициент P/E

SMG:

29.89

JAZZ:

508.49

Коэффициент PEG

SMG:

0.21

JAZZ:

33.05

Коэффициент P/S

SMG:

0.98

JAZZ:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$3.39B

JAZZ:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$1.10B

JAZZ:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

SMG:

$493.90M

JAZZ:

$336.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Scotts Miracle-Gro Company

Jazz Pharmaceuticals plc

Часто сравнивают с SMG:
SMG с SSGSMG с SPYSMG с FLSMG с NVDASMG с FLGTSMG с LXUSMG с SCHD
Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с BCRXJAZZ с VOOJAZZ с CRSPJAZZ с SPYJAZZ с HDJAZZ с MKL

Доходность на риск

SMG vs. JAZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг доходности на риск SMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMG c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGJAZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
3.24

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
4.81

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.61

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

10.51

-10.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

25.92

-25.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMG vs. JAZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа JAZZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGJAZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

3.24

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.19

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SMG и JAZZ

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и JAZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGJAZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-96.90%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-11.42%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.42%

-32.71%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-47.55%

-32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.55%

-52.10%

-31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.74%

0.00%

-72.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-27.41%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

4.62%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и JAZZ

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеют волатильность 10.69% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGJAZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

10.36%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

23.50%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

37.03%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

31.80%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

32.78%

+7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и JAZZ

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.65%4.52%3.98%4.14%5.43%1.59%3.72%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.46B
1.07B
(SMG) Общая выручка
(JAZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMG и JAZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Scotts Miracle-Gro Company и Jazz Pharmaceuticals plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
41.8%
0
Активы портфеля
SMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в 336.60M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

SMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в 293.10M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

SMG and JAZZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMG has higher volatility (10.69%) compared to JAZZ (10.36%). In terms of maximum drawdown, SMG dropped -83.55% vs JAZZ's -96.90%.

JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMG и JAZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор