PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с JAZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMG с JAZZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или JAZZ.

Корреляция

Корреляция между SMG и JAZZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMG и JAZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.39

JAZZ:

-0.40

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.31

JAZZ:

-0.28

Коэф-т Омега

SMG:

0.96

JAZZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.24

JAZZ:

-0.24

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.83

JAZZ:

-1.25

Индекс Язвы

SMG:

22.68%

JAZZ:

9.67%

Дневная вол-ть

SMG:

45.28%

JAZZ:

34.07%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

JAZZ:

-96.90%

Текущая просадка

SMG:

-75.49%

JAZZ:

-49.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.19B

JAZZ:

$6.07B

EPS

SMG:

$0.58

JAZZ:

$7.36

Коэффициент P/E

SMG:

93.09

JAZZ:

13.29

Коэффициент PEG

SMG:

0.25

JAZZ:

0.43

Коэффициент P/S

SMG:

0.92

JAZZ:

1.49

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

JAZZ:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$3.45B

JAZZ:

$4.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$961.70M

JAZZ:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

SMG:

$279.70M

JAZZ:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -17.75%, что значительно выше, чем у JAZZ с доходностью -20.60%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции JAZZ по среднегодовой доходности: 0.98% против -5.61% соответственно.

SMG

С начала года

-17.75%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-18.29%

5 лет

-14.59%

10 лет

0.98%

JAZZ

С начала года

-20.60%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-10.81%

5 лет

-3.09%

10 лет

-5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и JAZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
JAZZ
Ранг риск-скорректированной доходности JAZZ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c JAZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAZZ равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и JAZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и JAZZ

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.89%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMG и JAZZ

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и JAZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и JAZZ

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 13.41%, в то время как у Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и JAZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.42B
897.84M
(SMG) Общая выручка
(JAZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMG и JAZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Scotts Miracle-Gro Company и Jazz Pharmaceuticals plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
38.6%
88.4%
(SMG) Валовая рентабельность
(JAZZ) Валовая рентабельность
SMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 547.90M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

JAZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о валовой прибыли в 793.22M при выручке в 897.84M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

SMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 344.70M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

JAZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила об операционной прибыли в -55.89M при выручке в 897.84M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

SMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 217.50M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

JAZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jazz Pharmaceuticals plc сообщила о чистой прибыли в -92.54M при выручке в 897.84M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.