PortfoliosLab logo
Сравнение FLGT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGT и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FLGT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.41%
193.33%
FLGT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.18

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FLGT:

0.03

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.08

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.34

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FLGT:

21.56%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FLGT:

41.19%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLGT:

-89.64%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


FLGT

С начала года

3.09%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

-0.57%

1 год

-8.20%

5 лет

3.31%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLGT: -0.18
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FLGT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLGT: 0.03
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FLGT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLGT: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLGT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLGT: -0.08
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FLGT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLGT: -0.34
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.54
FLGT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и SPY

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и SPY

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.64%
-10.54%
FLGT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и SPY

Текущая волатильность для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) составляет 13.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
15.13%
FLGT
SPY