Сравнение FLGT с TSLA
FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. FLGT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FLGT returned -23.36%/yr vs 15.95%/yr for TSLA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLGT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGT показывает доходность -25.77%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.
FLGT
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- 30.87%
- С начала года
- -25.77%
- 6 месяцев
- -31.10%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- -20.68%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам FLGT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -25.77% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between FLGT and TSLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between FLGT and TSLA shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLGT:
$602.18M
TSLA:
$1.48T
FLGT:
-$2.40
TSLA:
$1.10
FLGT:
1.88
TSLA:
15.09
FLGT:
0.57
TSLA:
17.60
FLGT:
$320.35M
TSLA:
$97.88B
FLGT:
$121.99M
TSLA:
$18.66B
FLGT:
-$67.18M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FLGT
TSLA
Сравнение FLGT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.87 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.05 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.57 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.27 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FLGT и TSLA
Максимальная просадка FLGT за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -73.63% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.30% | -29.93% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.21% | -53.77% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -73.63% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -14.58% | -74.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -22.73% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.97% | 12.80% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGT и TSLA
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 12.28% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 12.17% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 27.31% | +29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 46.38% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.46% | 58.82% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 59.10% | +16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGT и TSLA
Ни FLGT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLGT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLGT и TSLA
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
FLGT and TSLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGT has higher volatility (12.28%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, FLGT dropped -92.50% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор