PortfoliosLab logo
Сравнение FLGT с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGT и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGT и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.66%
122.77%
FLGT
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.21

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

FLGT:

-0.02

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.09

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.39

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

FLGT:

21.61%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

FLGT:

41.20%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FLGT:

-89.73%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%.


FLGT

С начала года

2.22%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-6.07%

5 лет

3.19%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.49%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLGT: -0.21
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино FLGT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLGT: -0.02
XLV: 0.03
Коэффициент Омега FLGT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLGT: 1.00
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара FLGT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLGT: -0.09
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина FLGT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLGT: -0.39
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.05
FLGT
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и XLV

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и XLV

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.73%
-11.14%
FLGT
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и XLV

Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
9.15%
FLGT
XLV