PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGT с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGT с XLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGT или XLV.

Корреляция

Корреляция между FLGT и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLGT и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.24

XLV:

-0.60

Коэф-т Сортино

FLGT:

0.01

XLV:

-0.56

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

XLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.11

XLV:

-0.44

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.43

XLV:

-1.13

Индекс Язвы

FLGT:

22.35%

XLV:

6.74%

Дневная вол-ть

FLGT:

46.31%

XLV:

15.66%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FLGT:

-89.10%

XLV:

-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.80%.

FLGT

С начала года

8.50%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

12.65%

1 год

-11.21%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-4.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-9.33%

5 лет

7.06%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и XLV

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и XLV

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и XLV

Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...