PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGT и SWPPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-37.42%42.23%-36.11%-2.92%-70.39%93.07%303.88%306.94%-27.63%-62.14%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность -37.42%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.


FLGT

1 день
3.40%
1 месяц
15.77%
С начала года
-37.42%
6 месяцев
-30.04%
1 год
-5.03%
3 года*
-19.25%
5 лет*
-30.37%
10 лет*

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fulgent Genetics, Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FLGT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGT
Ранг доходности на риск FLGT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGTSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.97

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.49

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.52

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

7.29

-7.44

FLGT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGTSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.70

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.48

-0.40

Корреляция

Корреляция между FLGT и SWPPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и SWPPX

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и SWPPX

Максимальная просадка FLGT за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SWPPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGTSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.50%

-55.06%

-37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.30%

-12.10%

-43.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.56%

-24.51%

-63.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.06%

-6.26%

-84.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-10.00%

-51.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

2.52%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и SWPPX

Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGTSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

5.36%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.45%

9.55%

+46.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.71%

18.32%

+41.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

16.94%

+34.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.12%

18.21%

+57.91%