PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGT с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGT с SWPPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGT или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между FLGT и SWPPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLGT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.24

SWPPX:

0.66

Коэф-т Сортино

FLGT:

0.01

SWPPX:

1.18

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.11

SWPPX:

0.79

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.43

SWPPX:

3.05

Индекс Язвы

FLGT:

22.35%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

FLGT:

46.31%

SWPPX:

19.63%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

FLGT:

-89.10%

SWPPX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.09%.

FLGT

С начала года

8.50%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

12.65%

1 год

-11.21%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

1.09%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.94%

5 лет

17.43%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и SWPPX

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и SWPPX

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и SWPPX

Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...