PortfoliosLab logo
Сравнение FLGT с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGT и SWPPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FLGT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.66%
193.84%
FLGT
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.21

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

FLGT:

-0.02

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.09

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.39

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

FLGT:

21.61%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

FLGT:

41.20%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

FLGT:

-89.73%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%.


FLGT

С начала года

2.22%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-6.07%

5 лет

3.19%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLGT: -0.21
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино FLGT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLGT: -0.02
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега FLGT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLGT: 1.00
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара FLGT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLGT: -0.09
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина FLGT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLGT: -0.39
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.54
FLGT
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и SWPPX

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и SWPPX

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.73%
-9.86%
FLGT
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и SWPPX

Текущая волатильность для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) составляет 12.99%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что FLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
14.19%
FLGT
SWPPX