PortfoliosLab logo
Сравнение SMG с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMG и ADM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMG и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
816.91%
643.52%
SMG
ADM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.44

ADM:

-0.70

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.35

ADM:

-0.85

Коэф-т Омега

SMG:

0.95

ADM:

0.89

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.25

ADM:

-0.35

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.92

ADM:

-1.11

Индекс Язвы

SMG:

21.20%

ADM:

17.05%

Дневная вол-ть

SMG:

44.48%

ADM:

26.95%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

SMG:

-75.90%

ADM:

-47.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.05B

ADM:

$23.17B

EPS

SMG:

-$0.40

ADM:

$3.65

Коэффициент PEG

SMG:

0.28

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

SMG:

0.86

ADM:

0.27

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

ADM:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$2.03B

ADM:

$63.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$413.80M

ADM:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

SMG:

-$38.90M

ADM:

$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции SMG уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 0.69% против 2.79% соответственно.


SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.56%

5 лет

-13.68%

10 лет

0.69%

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-16.68%

5 лет

8.70%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMG: -0.44
ADM: -0.70
Коэффициент Сортино SMG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMG: -0.35
ADM: -0.85
Коэффициент Омега SMG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMG: 0.95
ADM: 0.89
Коэффициент Кальмара SMG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMG: -0.25
ADM: -0.35
Коэффициент Мартина SMG, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMG: -0.92
ADM: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа ADM равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.70
SMG
ADM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и ADM

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности ADM в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company
4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SMG и ADM

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.90%
-47.05%
SMG
ADM

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и ADM

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что SMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.14%
13.35%
SMG
ADM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию