PortfoliosLab logo
Сравнение ADM с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADM и HSY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADM и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,864.67%
11,449.02%
ADM
HSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

HSY:

-0.37

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

HSY:

-0.39

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

HSY:

0.95

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

HSY:

-0.22

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

HSY:

-0.73

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

HSY:

13.79%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

HSY:

26.83%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

HSY:

-37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

HSY:

$33.22B

EPS

ADM:

$3.65

HSY:

$10.91

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

HSY:

15.03

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

HSY:

45.15

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

HSY:

2.97

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

HSY:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

HSY:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

HSY:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

HSY:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 2.83% против 8.27% соответственно.


ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

HSY

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-10.07%

5 лет

6.13%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
HSY: -0.37
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
HSY: -0.39
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
HSY: 0.95
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
HSY: -0.22
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
HSY: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.37
ADM
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и HSY

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности HSY в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
HSY
The Hershey Company
3.36%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ADM и HSY

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-37.71%
ADM
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и HSY

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
7.95%
ADM
HSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию