PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADM с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с HSY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, ADM returned 8.90%/yr vs 7.41%/yr for HSY. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности ADM и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.41% соответственно.

ADM

1 день
-2.87%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
16.84%
С начала года
36.86%
1 год
38.88%
3 года*
0.05%
5 лет*
8.18%
10 лет*
8.90%
Всё время*
7.79%

HSY

1 день
0.30%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-11.49%
С начала года
0.09%
1 год
-2.11%
3 года*
-4.97%
5 лет*
2.61%
10 лет*
7.41%
Всё время*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADM

Archer-Daniels-Midland Company
$355.59M$306.73M$293.00M

HSY

The Hershey Company
$341.74M$315.51M$369.39M

Сравнение доходности по годам ADM и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		36.86%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
HSY
The Hershey Company		0.09%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between ADM and HSY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.29

The correlation between ADM and HSY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$37.39B

HSY:

$36.42B

EPS

ADM:

$3.66

HSY:

$7.31

Коэффициент P/E

ADM:

21.22

HSY:

24.58

Коэффициент P/S

ADM:

0.46

HSY:

3.01

Коэффициент P/B

ADM:

1.60

HSY:

8.04

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$82.10B

HSY:

$12.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$5.64B

HSY:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$4.41B

HSY:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

The Hershey Company

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с ACGLADM с SCHDADM с CALMADM с GCBC
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с MCDHSY с TR

Доходность на риск

ADM vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADM c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.08

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.09

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.08

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

-0.16

+7.56

ADM vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADM и HSY

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-49.15%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-27.38%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-34.15%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-45.25%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-45.25%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-28.84%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-13.16%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

13.63%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и HSY

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.68%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

21.78%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

27.56%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

23.29%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

23.08%

+3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и HSY

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HSY в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.66%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
HSY
The Hershey Company		3.14%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 896.00M при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 642.64M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 457.67M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and HSY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (8.83%) compared to HSY (7.68%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs HSY's -49.15%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор