Сравнение ADM с ACGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или ACGL.
Доходность
Сравнение доходности ADM и ACGL
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 2.79% против 17.77% соответственно.
ADM
-25.09%
-6.54%
-12.67%
-26.85%
7.07%
2.79%
ACGL
30.58%
-10.64%
-3.18%
16.00%
18.74%
17.77%
Фундаментальные показатели
| ADM | ACGL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.59B | $38.05B |
| EPS | $5.02 | $14.99 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 6.75 |
| PEG коэффициент | 16.43 | 2.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $67.06B | $16.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $15.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.58B | $1.28B |
Основные характеристики
| ADM | ACGL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 20.28% | 6.27% |
| Дневная вол-ть | 33.83% | 23.75% |
| Макс. просадка | -68.01% | -54.73% |
| Текущая просадка | -43.33% | -15.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADM и ACGL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и ACGL
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.85% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и ACGL
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и ACGL
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 8.22%, в то время как у Arch Capital Group Ltd. (ACGL) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности