Сравнение ADM с ACGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).
Доходность
Сравнение доходности ADM и ACGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADM и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 27.39% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.07% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Фундаментальные показатели
ADM:
$35.18B
ACGL:
$36.10B
ADM:
$2.23
ACGL:
$11.66
ADM:
32.64
ACGL:
8.23
ADM:
0.44
ACGL:
1.87
ADM:
$80.29B
ACGL:
$19.32B
ADM:
$5.03B
ACGL:
$7.58B
ADM:
$2.41B
ACGL:
$5.38B
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.42% соответственно.
ADM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.37%
ACGL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. ACGL — Ранг доходности на риск
ADM
ACGL
Сравнение ADM c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.01 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.15 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.08 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 0.16 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.01 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.85 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ADM и ACGL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и ACGL
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.82% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и ACGL
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ACGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADM | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -54.70% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.50% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -22.43% | -31.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -53.84% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -12.11% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -11.71% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 6.23% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и ACGL
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADM | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 5.07% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 13.70% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 23.82% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 24.43% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 27.43% | -0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и ACGL
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.