PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с ACGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADM с ACGL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или ACGL.

Корреляция

Корреляция между ADM и ACGL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADM и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
623.66%
3,938.84%
ADM
ACGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

ACGL:

0.07

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

ACGL:

0.27

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

ACGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

ACGL:

0.08

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

ACGL:

0.16

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

ACGL:

10.71%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

ACGL:

25.96%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

ACGL:

-54.73%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

ACGL:

-16.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

ACGL:

$34.76B

EPS

ADM:

$3.65

ACGL:

$11.14

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

ACGL:

8.27

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

ACGL:

2.24

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

ACGL:

1.99

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

ACGL:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

ACGL:

$13.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

ACGL:

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

ACGL:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 2.83% против 16.75% соответственно.

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-9.44%

1 год

2.49%

5 лет

32.26%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и ACGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
ACGL: 0.07
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
ACGL: 0.27
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
ACGL: 1.04
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
ACGL: 0.08
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
ACGL: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.07
ADM
ACGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и ACGL

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ACGL в 5.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.51%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADM и ACGL

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-16.98%
ADM
ACGL

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и ACGL

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL) имеют волатильность 13.35% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
13.15%
ADM
ACGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию