PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.64% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий SMEAX и VVOAX

И SMEAX, и VVOAX имеют комиссию равную 1.22%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.51

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.04

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.09

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

8.91

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.51

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между SMEAX и VVOAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и VVOAX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и VVOAX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-62.08%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-15.08%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-24.05%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-51.80%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-6.76%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-11.80%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.54%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и VVOAX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

7.27%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

14.27%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

22.91%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.06%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

24.20%

-1.15%