Сравнение SMEAX с PRWAX

С начала года, SMEAX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: -0.16% против 5.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.