PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 17.31% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с VEASMEAX с VFIAXSMEAX с FSSNX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий SMEAX и PRWAX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.03

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.66

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.28

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

4.75

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.03

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между SMEAX и PRWAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и PRWAX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и PRWAX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-55.06%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.05%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-29.38%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-30.50%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-11.33%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-9.92%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и PRWAX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

6.07%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.83%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.62%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

17.93%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

18.84%

+4.17%