PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с CHTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с CHTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и CHTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и CHTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям CHTRX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.24% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Charter Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAXSMEAX с FSSNX
Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAXCHTRX с SPMO

Сравнение комиссий SMEAX и CHTRX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CHTRX в 1.03%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
CHTRX
Invesco Charter Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXCHTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.76

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.20

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.07

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.24

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. CHTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHTRX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и CHTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXCHTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между SMEAX и CHTRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и CHTRX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности CHTRX в 7.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и CHTRX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и CHTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXCHTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-56.30%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.32%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-26.77%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-41.18%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-8.24%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-13.33%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.85%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и CHTRX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco Charter Fund (CHTRX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXCHTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

5.46%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

9.50%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

17.85%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.76%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

19.16%

+3.89%