- ISIN
- US0088794963
- CUSIP
- 8879496
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 31 авг. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции SMEAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,412.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) показал доход в 17.71% с начала года и 28.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMEAX составила 10.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 10.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2019 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 1.86% | -6.99% | 13.90% | 2.96% | 1.50% | 17.71% | ||||||
| 2025 | 4.65% | -5.23% | -6.07% | -0.88% | 5.63% | 5.96% | -0.00% | 3.44% | 1.28% | 1.20% | 0.19% | -1.77% | 7.84% |
| 2024 | -2.02% | 5.81% | 4.48% | -5.67% | 4.47% | -1.12% | 8.09% | -0.39% | 1.58% | -1.62% | 12.53% | -7.82% | 17.80% |
| 2023 | 8.91% | -0.48% | -2.39% | -1.31% | -3.15% | 8.47% | 3.55% | -1.68% | -4.80% | -6.18% | 7.20% | 8.45% | 15.95% |
| 2022 | -10.41% | 0.89% | 0.07% | -9.81% | -0.00% | -8.83% | 10.04% | -2.28% | -8.67% | 11.14% | 4.19% | -6.15% | -20.62% |
| 2021 | 3.01% | 8.04% | 1.68% | 3.90% | -0.45% | 0.57% | -0.23% | 1.08% | -4.00% | 4.69% | -3.53% | 3.93% | 19.62% |
Метрики бенчмарка
Invesco Small Cap Equity Fund Class A has an annualized alpha of 1.25%, beta of 1.05, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund captured 112.89% of S&P 500 Index gains and 107.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 112.89%
- Участие в снижении
- 107.21%
Комиссия
Комиссия SMEAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMEAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.52 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Small Cap Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.35 | $1.18 | $0.05 | $0.34 | $2.85 | $0.90 | $1.40 | $2.05 | $0.83 | $0.77 | $0.87 |
Дивидендный доход | 7.94% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Small Cap Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 56.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.69%март 2009 г. | 2y 3mo | 1y 11mo | 4y 2moдек. 2006 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.01%март 2020 г. | 3mo 8d | 7mo 21d | 10mo 29dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.36%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 25d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.42%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.97%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| SMEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -56.78% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -18.90% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -25.43% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -33.92% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -10.72% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMEAX
Добавьте Invesco Small Cap Equity Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMEAX