PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0088794963

CUSIP

8879496

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

31 авг. 2000 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SMEAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Популярные сравнения:
SMEAX с VGK SMEAX с VEA SMEAX с CSPX.L SMEAX с PRWAX SMEAX с VEUA.L SMEAX с CHTRX SMEAX с VFIAX
Популярные сравнения:
SMEAX с VGK SMEAX с VEA SMEAX с CSPX.L SMEAX с PRWAX SMEAX с VEUA.L SMEAX с CHTRX SMEAX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) показал доход в -2.46% с начала года и 7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMEAX составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SMEAX

С начала года

-2.46%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-10.09%

1 год

7.64%

3 года

9.04%

5 лет

12.43%

10 лет

6.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.65%-5.23%-6.07%-0.88%5.63%-2.46%
2024-2.02%5.81%4.48%-5.67%4.47%-1.12%8.09%-0.39%1.58%-1.62%12.53%-7.82%17.80%
20238.91%-0.48%-2.39%-1.31%-3.15%8.47%3.55%-1.68%-4.80%-6.18%7.20%8.45%15.96%
2022-10.41%0.89%0.07%-9.81%0.00%-8.83%10.04%-2.28%-8.67%11.14%4.19%-6.15%-20.61%
20213.01%8.04%1.68%3.90%-0.45%0.57%-0.23%1.08%-4.00%4.69%-3.53%3.92%19.61%
2020-2.32%-10.07%-19.13%14.75%9.91%2.86%5.47%4.12%-2.45%3.48%15.74%7.62%27.25%
201910.69%5.16%-1.63%3.48%-7.57%8.77%1.67%-3.66%1.09%0.38%3.83%2.55%26.05%
20184.04%-4.26%0.46%-0.46%4.84%0.12%0.81%3.71%-1.85%-9.71%0.13%-12.81%-15.43%
20171.26%1.73%0.54%0.54%-1.21%1.91%1.54%-1.85%4.63%2.05%2.33%-0.52%13.59%
2016-6.92%0.40%7.65%0.30%2.88%-2.80%3.99%1.06%0.35%-5.11%9.66%0.91%11.73%
2015-3.50%6.56%1.86%-2.14%2.57%0.31%-0.75%-6.93%-5.96%6.77%2.09%-5.63%-5.76%
2014-4.29%4.00%0.18%-3.89%0.68%3.54%-5.01%3.97%-4.00%5.96%0.65%0.97%1.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMEAX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMEAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Small Cap Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.18$0.05$0.34$2.85$0.90$1.40$2.05$0.83$0.77$0.87$2.13

Дивидендный доход

8.30%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%14.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2014$2.13$2.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Small Cap Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 55.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Small Cap Equity Fund Class A составляет 10.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.01%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.822
-45.01%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.228
-36.36%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2683 нояб. 2003 г.390
-31.42%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.667
-28.97%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.373
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...