Сравнение SMEAX с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMEAX или CSPX.L.
Основные характеристики
| SMEAX | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 20.67% | 27.64% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | 8.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 13.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.63% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 11.44% |
| Макс. просадка | -55.99% | -33.90% |
| Current Drawdown | -8.27% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и CSPX.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и CSPX.L
С начала года, SMEAX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 6.63% против 12.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и CSPX.L
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMEAX c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и CSPX.L
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 0.38% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 0.00% | 14.05% | 6.16% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и CSPX.L
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и CSPX.L
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.