Сравнение SMEAX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMEAX или VEA.
Корреляция
Корреляция между SMEAX и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VEA
Основные характеристики
SMEAX:
0.72
VEA:
1.05
SMEAX:
1.09
VEA:
1.50
SMEAX:
1.14
VEA:
1.19
SMEAX:
0.51
VEA:
1.38
SMEAX:
2.57
VEA:
3.25
SMEAX:
5.73%
VEA:
4.14%
SMEAX:
20.35%
VEA:
12.85%
SMEAX:
-61.53%
VEA:
-60.69%
SMEAX:
-18.85%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -0.16% против 5.76% соответственно.
SMEAX
4.59%
0.59%
3.59%
10.72%
3.58%
-0.16%
VEA
7.72%
6.93%
3.16%
10.83%
6.40%
5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и VEA
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMEAX и VEA
SMEAX
VEA
Сравнение SMEAX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VEA
SMEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VEA
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -61.53%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VEA
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.