Сравнение SMEAX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMEAX или VEA.
Основные характеристики
| SMEAX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 17.62% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | -0.97% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.83% | 6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.41% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 12.79% |
| Макс. просадка | -55.99% | -60.70% |
| Current Drawdown | -9.06% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VEA
С начала года, SMEAX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SMEAX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и VEA
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMEAX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VEA
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VEA в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 0.39% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 0.00% | 14.05% | 6.16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.34% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VEA
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VEA
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.