PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.55% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VFIAXSMEAX с FSSNX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий SMEAX и VEA

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

SMEAX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.81

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.46

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.77

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

10.77

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.81

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между SMEAX и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и VEA

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и VEA

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-60.68%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.63%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-29.71%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-35.73%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-7.20%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-13.39%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.99%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и VEA

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

7.92%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

11.68%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

17.67%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.30%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.26%

+5.79%