Сравнение SMEAX с VEA
SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - SMEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, SMEAX returned 10.54%/yr vs 10.17%/yr for VEA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMEAX charges 1.22%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMEAX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции VEA немного отстают с 10.17%.
SMEAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 10.54%
VEA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам SMEAX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 17.71% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.92% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between SMEAX and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between SMEAX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMEAX vs. VEA — Ранг доходности на риск
SMEAX
VEA
Сравнение SMEAX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.81 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.94 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VEA
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMEAX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -60.68% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.63% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -13.45% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -29.71% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -35.73% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -13.29% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.98% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VEA
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.76% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMEAX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 13.32% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 15.66% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 16.55% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.36% | +5.77% |
Сравнение комиссий SMEAX и VEA
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VEA
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VEA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 7.94% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
SMEAX and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMEAX has higher volatility (5.76%) compared to VEA (5.66%). In terms of maximum drawdown, SMEAX dropped -56.69% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMEAX и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор