Сравнение SMEAX с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMEAX или VGK.
Основные характеристики
SMEAX | VGK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 3.22% |
Дох-ть за 1 год | 17.62% | 8.93% |
Дох-ть за 3 года | -0.97% | 3.04% |
Дох-ть за 5 лет | 8.83% | 6.89% |
Дох-ть за 10 лет | 6.41% | 4.21% |
Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.70 |
Дневная вол-ть | 16.47% | 13.27% |
Макс. просадка | -55.99% | -63.61% |
Current Drawdown | -9.06% | -1.88% |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и VGK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VGK
С начала года, SMEAX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции SMEAX превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и VGK
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMEAX c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VGK
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VGK в 3.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 0.39% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 0.00% | 14.05% | 6.16% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 3.30% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VGK
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VGK
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.