Сравнение SMEAX с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMEAX и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | -5.14% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.47% против 8.96% соответственно.
SMEAX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.47%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и VGK
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
SMEAX vs. VGK — Ранг доходности на риск
SMEAX
VGK
Сравнение SMEAX c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.21 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.73 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.64 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 6.32 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.21 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VGK
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VGK в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 9.85% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VGK
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMEAX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -63.61% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.09% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -32.74% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -37.24% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -8.48% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -13.43% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.14% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VGK
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMEAX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 7.72% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 10.96% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 17.62% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.72% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 18.88% | +4.13% |